COBYQA

Tue, 14 Jul 2026 00:00:00 +0000

COBYQA (Constrained Optimisation BY Quadratic Approximations) est un solveur d’optimisation sans dérivée, open-source et de haute performance, conçu pour résoudre des problèmes d’optimisation non linéaire de la forme :

$$\min_{x \in \mathcal{X}} \quad f(x) \quad \text{s.t.} \quad \begin{cases} b_l \le A x \le b_u, \\ c_l \le c(x) \le c_u, \end{cases}$$

où $\mathcal{X} = \left\{ x \in \mathbb{R}^n : l \le x \le u \right\}$. Il a été développé pour succéder à l’algorithme classique COBYLA, offrant des fonctionnalités avancées pour traiter les tâches d’optimisation non contraintes, contraintes par des bornes, linéairement contraintes et non-linéairement contraintes en utilisant uniquement les valeurs des fonctions objectif et des contraintes, évitant ainsi complètement le recours aux informations de dérivées.

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